老師，C選項說federal fund market只在交易日開放，那我想問銀行的工作日跟交易日不是一樣的嗎，那么銀行缺流動性了不也是在交易日才會發(fā)生的嗎？
我畫藍色框里的數(shù)據(jù)不對，麻煩老師看看
日間交易的use跟source分不太清，F(xiàn)MU跟PCS系統(tǒng)是什么關系？USE中的這些只要凈額為負，是不是就等同于sources？
請問老師，講義上we do no have alpha，是說在具有非線性因子時，忽略整個alpha的意義，還是忽略benchmark中的非線性因子直接計算alpha
老師，為什么這里視mezz和senior一樣呢
老師，我不太理解，為什么講義114頁這個相關系數(shù)互換，當相關系數(shù)上升，index下降得更厲害，個股下降的較少。 而115頁的variance互換，當相關系數(shù)上升，index上升的更厲害。
如果大盤跌的話注解long 大盤的put不就好了為什么還有short個股的put呢雖然能掙期權費 但虧的錢肯定比期權費多啊
B選項用的哪個公式，為什么權重都一樣了
這里的FRA和CFA里的不是一個意思嗎
C哪里錯了
怎么去理解這個日間交易?。渴钱斕毂仨氋Y金一來一回？就如這個電匯，它當天還得回來？
老師，這道題是外生性的原因是持倉金額還不夠大嗎？1billion
這道題的Rdu最后應該是+而不是減吧。另外，沒太明白為何要Rud 和Rdu 求算數(shù)平均，之前一級的時候印象二叉樹Rud=Rdu吧
能不能重點講一下b選項里的volatility smile 這部分內容有點忘了
這個根aged weight是不是和ewma模型類似
程寶問答
金程問答
