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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，請問這種題型1.是不是默認最開始那個月是可以不用看是否存在流動性缺口的？2.像B選項那種算累計的能不能直接用6月份跟1月份做對比？
這里強化班老師貌似講錯了 流動性應該是OTR>the old>double old>OFR 參照前一頁PPT的最后一句話 所以我認為這個老師新畫的兩條線應該加在新發(fā)型和舊發(fā)行的SC中間
這道題為何industry returns變量也就是x解釋了79%的variation of company也就是y？為何與R^2相互聯(lián)系呢？聯(lián)系原因是因為這里一元回歸，所以R^2=相關系數(shù)的平方，所以79%就是x和y的相關性，這樣來想嗎？
這題能不能這么理解？平方根法則要求的每一天之間IID，但是GARCH注定了每一天的波動率不獨立，所以根據(jù)相關性可能為正可能為負，所以是存在高低估。
老師能解釋一下這道題么？對于A、B選項，Var沒有次可加性對于他兩有啥影響，為啥會影響到初始保證金和減管要求呢；對于C選項，現(xiàn)金無風險，增加現(xiàn)金不會對資產的Var值產生影響吧？
老師講這頁ppt時，說當beta比較大時，說明在當前情況下是賺錢的。我的理解是beta反映的是投資組合與市場的相關性，如果市場大環(huán)境不好的話，beta大是不是應該是虧錢的？
老師請問核心資本可以用于放貸或者投資么？是不是意思超過監(jiān)管要求的部分可以用來做別的，6%的風險資產必須以流動性好或者現(xiàn)金形式為UL做準備？計算RAROC時，收益來源假設為貸款，貸款是用資本金放的么？
正態(tài)分布的location-scale invariance 到底是什么意思？跟可加性是一回事么？再有，習題集里老提到T分布的t-value的自由度要除以樣本量-4？這個在講義里沒有說，是到后面有內容會再介紹么？
老師，我看中文教材說copula函數(shù)假定收益率是服從正態(tài)分布，結合這道題，是不是把橢圓分布mapping成了正態(tài)分布然后求相關性？還有一個解析里沒明白的就是marginal和聯(lián)合分布在這種情景下需要怎么區(qū)分，請解答謝謝老師
calculated a 1-day VaR at the 95% confidence level.說的都是計算VAR啊，后半句99%跟95%對比這點我們能否直接拿這兩個回測的T值來做結論。99%的t值高，拒絕HO的可能性就低，那就說明拒真的概率小。
想問一下，流動性的壓力測試頻率應該是一個月一次還是一個季度一次？我看有些題目寫的是一個月，有些題目寫的是一個季度？
經典題第6，這邊說假設投資者正在暴露于這兩種風險，那為什么不需要對沖?如果市場完美無摩擦可以不用對沖我能理解，但是題目不是說已經有非系統(tǒng)性風險了嗎
精 老師，①市場是不是完美的與系統(tǒng)性風險是否存在是否有直接關系呢？②持有一個組合是否能緩釋非系統(tǒng)風險與市場是不是完美有關系嗎？是不是不管市場完美不完美都能起到緩釋作用呢？
這里的E（Ri）是指超出CAPM的收益率嗎？ 為什么這里的貝塔代表著的是相關性的值，而圖二的CAPM卻代表著系統(tǒng)風險，如果不一樣的話，怎么圖二還是用貝塔這個符號，不區(qū)分一下嗎？
第33題問題是“有數(shù)個概念描述了信用危機的不同要素。下列哪個結論準確描述了這些概念”。而答案B是在流動性增加的市場中，買賣價差縮窄。這個答案跟問題有啥關系？答案至少要跟信用危機有關吧。
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