老師，SRC屬于市場風(fēng)險，IRC屬于信用風(fēng)險嗎？還有IRC周老師講的是basel2.5出臺的，但是p2老師回答的是basel2就提出了，那這個怎么記呢？
這一頁完全不明白， 怎麼14天 突然又寫30天？ 能否解解多一些些？謝謝！
請問這題的知識點在課件哪個章節(jié)哪個位置？
B為什么不對？所以到底建不建議用simulation來estimate model risk？看別的同學(xué)問的回答和視頻中老師說的相反
1:Potential loan outstanding 意思是將來有可能借出去的錢嗎？例如一些已審批但未提取的貸款嗎？ 2:為什麼要減去actual loan ?actual loan是什麼來？
老師，這個t檢驗的過程方便幫忙回憶一下么？原假設(shè)到最后的結(jié)論
如果第二句話改成t檢驗對么？為什么要減少統(tǒng)計量的值
老師能幫忙總結(jié)一下題目中三個學(xué)派的主要觀點么？區(qū)別是什么
請問老師factor loading是什么意思
老師，SA法到底是用來做什么的？在信用風(fēng)險說是計算capital charge,但是在Basel 2說是計算RWA,
請問老師，解析里批發(fā)融資的CP是什么？
老師這道題，T檢驗是越大越顯著嗎？和Q檢驗越小越顯著不一樣？
想問一下，收益率高，大家都去買，這時候價格不應(yīng)該會提升么，為何風(fēng)險溢價高了，但價格卻降低呢
波動率高是bad time 吧
oc account問題
程寶問答
金程問答