金程問(wèn)答
老師，這里周老師舉的那個(gè)例子（您可以聽(tīng)一下視頻），他說(shuō)總的gross income用BIA法=0所以剔除在外，但是BIA方法中，如果GI是負(fù)數(shù)，那么上下應(yīng)該同時(shí)剔除，也就是BIA算出來(lái)的capital=3/1=3對(duì)吧，所以我感覺(jué)這里說(shuō)的不太嚴(yán)謹(jǐn)，不是算總的GI=0就可以說(shuō)明什么
為什么賣CDS的時(shí)候賣方會(huì)有WWR？賣方的exposure是怎么變化的？邏輯是什么？
老師這部分沒(méi)有課后練習(xí)嗎為啥我的頁(yè)面上不顯示呢？
請(qǐng)問(wèn)Scbdc是什么意思，為什么不對(duì)呢
想問(wèn)一下之前采用Libor 就考慮了邊際成本么？不存在basis risk么
老師，B選項(xiàng)Libor 也可以作為衍生品定價(jià)參考吧？D選項(xiàng)是什么意思，怎么產(chǎn)生期限結(jié)構(gòu)的呢
老師，CD沒(méi)明白啊，narrow spread，對(duì)于借款人利息支付少了，那不是正向影響利好么
麻煩老師講一下ABC三個(gè)選項(xiàng)，是監(jiān)管的什么要求
老師，D選項(xiàng)怎么不對(duì)啦
老師您好，看了前面幾位同學(xué)的提問(wèn)，我對(duì)于什么是wrong-way exposure，什么是right-way exposure還是不清楚，可否在對(duì)這兩個(gè)名詞的概念再講解一下
對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是保護(hù)的買(mǎi)方，支付的是資產(chǎn)的利益和增值部分，收到的是L和資產(chǎn)減值的部分？
老師好，請(qǐng)問(wèn)下YTM=RF+RP,這個(gè)RP和下面的CS是不是同一個(gè)意思？下次能否用同一個(gè)縮寫(xiě)？謝謝
老師好，為什么這里突然引出違約相關(guān)性這個(gè)概念？
老師好，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪里的？剛講的章節(jié)中沒(méi)有
老師，視頻里老師說(shuō)basel1要求普通股占比要超過(guò)2%，但是我翻了講義上沒(méi)有找到誒，您知道在哪里嗎
程寶問(wèn)答
