這個(gè)得塔是表示什么
未嘗貸款的意思是客戶提交了貸款申請(qǐng)，但是還沒有支付給客戶的金額嗎？
20asset*9%和10equity*14%不相等啊，這是題目沒調(diào)好數(shù)字嗎？
對(duì)比AC，頭寸大流動(dòng)性差，是因?yàn)閜ortfolio的size大的話更容易出現(xiàn)越賣越便宜的情況嗎？
不是很理解這里的leveraged long and short position in securties, 這三種markets for collateral怎么體現(xiàn)了leverage long, short securtiy?誰leveraged long?誰又short了securtiy? 包括前面講的融劵，A借給B劵，B還要?dú)w還+Rebate，dividend coupon還都?xì)wA. 那B借這個(gè)卷干嘛呢？這頁多次提到 establish short position.這個(gè)到底什么意思。
老師這里1.5年的coupon為什么不是負(fù)值呀，這個(gè)coupon不是別人的嗎
用equity的價(jià)值和波動(dòng)率是怎么推出資產(chǎn)的價(jià)值和波動(dòng)率的？
老師 莫頓模型邏輯上是不是有點(diǎn)奇怪，首先計(jì)算PD需要用到資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)率，但是資產(chǎn)價(jià)值及其波動(dòng)率難以直接得到，需要用equity的價(jià)值和波動(dòng)率來得到，但是根據(jù)BSM模型，equity的計(jì)算中必須用到資產(chǎn)價(jià)值及其波動(dòng)率，這不就成了一個(gè)循環(huán)？還是說equity的價(jià)值和波動(dòng)率是從市場股價(jià)上直接得到的？
老師這里可以問一下0.75年的409600的計(jì)算，為什么不用考慮兩期的coupon只考慮了一期呀，不是0.5和0.75年都會(huì)收到coupon嗎
老師好，這里能不能展開說下LTCM的為啥賣掉流動(dòng)性好，買入流動(dòng)性差的債券就是正向反饋？。。我理解是，流動(dòng)性好則補(bǔ)償RP↓則價(jià)格高P↑。流動(dòng)性差則定價(jià)低P↓。那么，賣掉價(jià)格高的、買入價(jià)格低的，咋和正向反饋掛鉤的
老師，想問下funding cost 怎么理解，能否給出一下定義？
當(dāng)一個(gè)公司出現(xiàn)償付危機(jī)時(shí)，中央清算所的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制可以解決單個(gè)公司的償付問題，那為什么中央清算緩釋的不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問round取整，一般是向上入，還是向下舍？怎么判斷呢
沒太明白，賣cds，我收保費(fèi)，a與b是否違約，我敞口應(yīng)該都不變才對(duì)吧。
這句話“A bank currently has $100 million of deposits earning an average rate of 2%.”的2%是成本還是收益呀？感覺像是收益。還有，這道題感覺加上50m之后總收益反而是下降了，不懂協(xié)會(huì)是不是為了出題而出題。
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