金程問(wèn)答
對(duì)于commodity swap, oil company 的例子，課件上寫(xiě)的是PD下降，exposure上升，是right way risk. 老師講的是PD上升，expousre下降，是right way risk. 這2種都是right way risk 嗎？
Gamification nudging 講義里是怎么說(shuō)的呀
這個(gè)題是因?yàn)榉稚⒒▌?dòng)率小，所以非預(yù)期損失小么？
D選項(xiàng)解析沒(méi)聽(tīng)懂 能在解釋一下嗎？
為什么不選A
“ECEL 的收益“和“意外損失最壞情況下的損失”這兩個(gè)數(shù)值在題目中哪里體現(xiàn)了？
age-weighted 中，為什么λ為1，模型權(quán)重都是1/n，λ為1是不是分母都是0了
老師好，這里算久期和本金平均到期時(shí)間，都不用考慮貨幣價(jià)值，直接算數(shù)平均嗎？
老師好，Principal mapping 中投資組合中面值平均到期時(shí)間，是不用考慮現(xiàn)值的，只要簡(jiǎn)單就平均即可嗎？
還是沒(méi)有明白為什么還要除以5%呢？
老師好，為什么那個(gè)R可以用u-z*來(lái)替代，如果用其他的替代，公式就不一樣了
請(qǐng)問(wèn)為什么需要更大的參數(shù)，這里的考點(diǎn)是哪里
3.44%到底怎么查呢
英文講義說(shuō)看跌、中文講義說(shuō)看漲、是不是中文錯(cuò)了
這里的volatility是annual的，不需要轉(zhuǎn)化成monthly嗎
程寶問(wèn)答
