金程問(wèn)答
A選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，關(guān)于賬面損失部分不明白。比如最開(kāi)始保費(fèi)100、相關(guān)性上升后保費(fèi)變80、怎么損失了?；蛘呦嚓P(guān)性下降后、保費(fèi)變150、都是損失吧
請(qǐng)問(wèn)老師，SA和SMA是一樣的嗎
Equity value，debt value用rf，PD，DtD用asset return？
如果是3200m，是不是4.47+ 18%*200m
這里的回測(cè)指的是操作風(fēng)險(xiǎn)，還是整體風(fēng)險(xiǎn)
為什么算VaR用了μ-kσ呢，而不是直接V*σ*z
老師 請(qǐng)問(wèn)i spread和 z spread 是代表什么呀。
沒(méi)搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項(xiàng)，在negative exposure和funding exposure是減項(xiàng)？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒(méi)有提到
解析最后一列，ratio contribution是啥，怎么計(jì)算的啊
第一條last 24 months和Prior 24 months都是最近24個(gè)月的意思嗎？
題目問(wèn)的是cva，cva應(yīng)該是單邊調(diào)整啊
可以理解為本題隱藏背景經(jīng)濟(jì)情況好，CDOρ下降？
D選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
也就是說(shuō)，前面的題目，銀行是賣(mài)出CLN？
這一題是對(duì)沖賣(mài)保護(hù)之后的風(fēng)險(xiǎn)，還是達(dá)到賣(mài)保護(hù)的同樣目的？
程寶問(wèn)答
