D 選項(xiàng)再解釋一下 正確的應(yīng)該是什么
decay rate ,1/n 趨近1或者等于0 怎么理解呢 就是A選項(xiàng)還是不理解
這題是TPRM嗎
index的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是多還是少呀，index不是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？個(gè)股有很多風(fēng)險(xiǎn)？
CCB,CCyB都作用于core Tier1還是Tier1
題目的哪句話意思是說公司可能出現(xiàn)不好的事情
M方衡量的不是收益嗎，為什么衡量波動(dòng)率也是對(duì)的
這道題到底應(yīng)該選什么，第三句話置信度越低，非拒絕區(qū)域越大，更容易范第二類錯(cuò)誤，檢驗(yàn)?zāi)芰Ω?，所以第三句話為啥不?duì)呢
C選項(xiàng)，為什么可以呢
兩個(gè)r。BSM的equity用rf，rf上升equity上升 d2的r用的是rmkt
可轉(zhuǎn)債拆解的Call，是investor的還是issuer的
若沒有給出σv，是不是用expected firm value *volatility
為什么TSECF and TSECCF are not be impacted？在end repo的時(shí)候，贖回價(jià)格與接到的錢之間的差額，不是會(huì)記入到TSECF么？從而也會(huì)影響到TSECCF啊
dollar-weighted rate of return就是要計(jì)算irr么？
為什么對(duì)沖掉了利率風(fēng)險(xiǎn)呢？
程寶問答
金程問答