C選項(xiàng)為什么錯?。苛硗?，D選項(xiàng)，彈性和 risk appetite有什么聯(lián)系呢？
表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么？不是要求的最短MPOR么？
請問C怎么理解，能解釋一下嗎
為什么均值都要換算?。恐暗念}目均值好像不用換算成周?。?
A選項(xiàng)zero decay是什么意思?。渴钦f歷史模擬法的權(quán)重不會衰減么？
所以threshold到底是什么呢？是一個標(biāo)準(zhǔn)或者門檻么？解釋了半天還是沒有說?。?！
能不能總結(jié)一些哪些屬于ASSET items，哪些屬于liability
CVA的計(jì)算方法和計(jì)算時須特別注意的事項(xiàng)能做個總結(jié)嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場風(fēng)險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險的修改和操作風(fēng)險的新增，沒有提及市場風(fēng)險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
這題的正確答案是B吧？增加樣本容量，可以同時降低一、二類錯誤
請講解一下操作風(fēng)險經(jīng)典題的第21題……和視頻的不一樣啊
從圖上可知：T相同、CI下降、非拒絕域個數(shù)上升、比重上升，拒絕域比重下降，更不容易拒絕對嗎？但是之前的知識比如C I從95%降到90%、拒絕域更大了、更容易拒絕才對啊？
中文講義里面這兩頁關(guān)于窗口期解釋有矛盾。煩請講解。23頁說，窗口期越長數(shù)據(jù)越少，43也說窗口期越長數(shù)據(jù)越多
Such trades are highly prized by traders, for whom they are akin to delta-hedged long option portfolios in which the trader receives rather than paying away time value.怎么翻譯
老師，請問為什么在第一年的時候不再加入coupon了呀？我記得上課講義上是說中間還要加coupon啊
程寶問答
金程問答