金程問(wèn)答
D選項(xiàng)，股指好像只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)多吧
為什么當(dāng)利率下降時(shí) 久期大的價(jià)值上升更多呢
這一題背景搞得好玄乎，就是現(xiàn)金流折現(xiàn)
文中置信水平都是指計(jì)算VaR時(shí)的置信水平吧
本題題目設(shè)置有問(wèn)題，如果按照正常思維99%的單個(gè)損失不是0，是100K
為什么是0而不是100K
用1.645好像誤差很大
A選項(xiàng)能再解釋一下嗎
哈羅，payoff與premium的區(qū)別
關(guān)于A選項(xiàng)，為什么說(shuō)越大的dealer，信用質(zhì)量越低呢？
B項(xiàng)與 the size of collateral in mitigating 無(wú)關(guān)，但是MPOR越小，保障越好吧
請(qǐng)問(wèn)這里是說(shuō)VaR的c下降導(dǎo)致VaR的power of test上升，還是導(dǎo)致回測(cè)的power of test 上升
D項(xiàng)是，可以基于RAROC模型改進(jìn)，還是RAROC本身就涵蓋這些項(xiàng)目
financing of $25 million of its accounts payable 理解為手頭緊，要25m應(yīng)付應(yīng)付賬款？
30×100× |2%-2.33×3%|為什么是-不是+？為什么VaR用2.326%，LC用2.58？
程寶問(wèn)答
