note上 這個(gè)化紅線的話說根據(jù)需要，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。但我記得課上不是說操作風(fēng)險(xiǎn)并不包含著兩個(gè)嗎
既然是向上取整，那違約概率是7.5%時(shí)，85*7.5%=6.375，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是7，為何這里是6？違約概率是10%時(shí)，81*10%=8.1，向上取整違約個(gè)數(shù)應(yīng)該是9，這里為何是8？
tracking-error of 4%就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎
這一題能不能用Incremental VaR計(jì)算，MVaRi * Wi
逗號(hào)前半句badtime，后半句goodtime。為什么不說全呢
分析一下，有點(diǎn)抽象
Merton的DtD與PD是 d2，還是N（-d2）
這題還在考綱里么？ppt上只介紹了CVA和DVA，而且CVA不是對(duì)方暴露的風(fēng)險(xiǎn)，我的潛在損失么，應(yīng)該是對(duì)方補(bǔ)償給我，對(duì)我是收益；DVA應(yīng)該是我暴露的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)方的潛在損失，我補(bǔ)償給對(duì)方，對(duì)我是損失
哈羅，Merton的債務(wù)是不是無風(fēng)險(xiǎn)債券減去put
所以意思BCVA本身只是個(gè)數(shù)字不應(yīng)該帶著負(fù)號(hào)？
圖片式子中的10，990，819*（1+5%），指的OC經(jīng)過一年后的本息嗎?
bootstrapping 也是傳統(tǒng)歷史模擬法嗎
本題是PD上升，PVEE上升，同時(shí)發(fā)生導(dǎo)致CVA變大嗎
如果沒有特別強(qiáng)調(diào)，CDS一般指single name CDS，按cash-settlement ？
B可能面臨抵押品帶來的一系列風(fēng)險(xiǎn)？
程寶問答
金程問答