TR的β不是βindex嗎
為什么在計算TE時，分母在βindex，βportfolio任意切換
為什么TSECF and TSECCF are not be impacted
TEV要開更號？
beta與rho轉(zhuǎn)化的推到
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項(xiàng)應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險的賺到保費(fèi)。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項(xiàng)的情況嗎？
這里為什么不涉及1/t的期限調(diào)整
請問QQ plot 可以判斷分布的偏度嗎？是怎么判斷的呢？是看圖像是否左右對稱嗎？
可以解釋一下delta gamma法和delta normal的應(yīng)用場景嗎？ 還有var(dy)中的dy是什么意思var(df)是什么意思 deep in the money put 和deep out of money put 的delta是多少嗎？ 謝謝
本質(zhì)可以理解為向不是最優(yōu)方向調(diào)整，最后得到的也是非最優(yōu)的？
計算credit exposure和funding exposure時，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是說，如果只有我單邊支付了initial margin，對手沒支付，計算出來的答案也沒變？
這題什么意思，缺乏次可加性為什么不會鼓勵交易者增加現(xiàn)金
根據(jù)尾巴肥瘦為什么不能描述偏度，偏度不是判斷兩邊尾巴肥瘦情況嗎
老師好，周老師在講FAIR時說是所有factors，然后解釋通過decomposition分解，而不是窮舉。沒太明白意圖，既然要所有因子，那么窮舉不是也合理么？
計算器怎么按，老師麻煩講詳細(xì)一點(diǎn)，完全忘記了
程寶問答
金程問答