這個(gè)利率久期的平行移動(dòng)，可以不可以細(xì)致的講一下，有點(diǎn)忘記了
后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧
所以LPT是centralized還是decentralized，我怎么看到兩個(gè)都可以，什么意思
為什么FFR可以被看作special collateral? Special spread的籠統(tǒng)定義是什么呢
這種commitee和CXO是平權(quán)的嗎
這個(gè)charge和credit都指代的是什么啊，為什么會(huì)相等？能不能縷一下，有點(diǎn)亂
這塊的所謂賺到的錢，其實(shí)還是和general bond的比我能從較小repo rate融得同樣的資金，那利潤(rùn)就還是得看我拿這101.9去干嘛對(duì)吧
這個(gè)repo rate是我還錢拿回抵押品時(shí)候的利率嗎？能不能把這個(gè)repo rate還有這些spread都串一下。
還是沒在講義里看到
這種題講義里沒講過啊，會(huì)考嗎
老師，怎么理解以下這句It invests $50 of its own funds and borrows $50 from the broker. 這個(gè)和上述投資了價(jià)值100的股權(quán)有沒有關(guān)聯(lián)？上述finance a long position 是投資了股權(quán)，還是接受第三方的股權(quán)投資？
Resliency 這里是說回歸原來價(jià)值的時(shí)間越短流動(dòng)性越好嗎？偏離均衡價(jià)值越遠(yuǎn)，流動(dòng)性越差嗎？
我想知道我做repo的時(shí)候，我應(yīng)當(dāng)付給對(duì)方持有時(shí)間的coupon體現(xiàn)在哪里啊，沒太理解。因?yàn)槲易詈蠼o他錢也是只算了利息，然后它一開始給我算抵押品價(jià)值的時(shí)候包括了我應(yīng)得的coupon 25000。但是我依然1年收到了100000的coupon，那我是不是應(yīng)該還給對(duì)方50000呢
我買債券的時(shí)候是拿99.85的價(jià)格買的，然后我的TSAA算的時(shí)候怎么又拿100算的啊
我的potential loan永遠(yuǎn)比actual loan要大對(duì)吧
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