老師，這兩個repay怎么區(qū)分流入還是流出呢？
老師，B選項怎么理解，為什么錯了？
請問有需要/不需要抵押的總結(jié)嗎？比如哪些是需要的哪些不需要，謝謝
補(bǔ)充保證金50元影響負(fù)債了嗎？抵押物是資產(chǎn)吧？
這道題不屬于liquidity risk management章節(jié)的學(xué)習(xí)內(nèi)容吧
這道題和liquidity risk management的學(xué)習(xí)內(nèi)容不對應(yīng)吧
Infrequent sample bias 不是只是低估風(fēng)險不影響收益嗎？為什么smoothing會改變return?
為什么利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都會減少，然后導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少呢？
老師，VaR和cost of liquid. 都是用的單邊啊，為啥分位數(shù)不一樣呢？
老師，這道題的流動性成本，為什么只考慮均值，沒有波動率乘以分位數(shù)那部分呢？
請問asset liquidity risk就是trading liquidity risk嗎？
老師講depth越大，說明交易對手越多，說明流動性越好，對應(yīng)反面講的指標(biāo)就是adverse price上升，說明對手少，砸開價格反轉(zhuǎn)，說明流動性不好，這么理解對嗎？
老師，repo對應(yīng)的TSAA登記的500000，是不是債券的抵押剩余價值？
第8年和第9年的TSECCF錯了，應(yīng)該分別是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻煩老師確認(rèn)一下，謝謝！
老師，講義上算的repo收益率是不是寫錯了？我按杠桿收益率公式代入得到的公式相見右邊鉛筆寫的，其中劃線的1-1/h，和講義上的(1-h))/h反了
程寶問答
金程問答