金程問(wèn)答
想問(wèn)一下 dwr和twr 哪一個(gè)考慮了both magnitude and time
十個(gè)流動(dòng)性指標(biāo)分別是什么，以及與流動(dòng)性是正向還是反向關(guān)系
這些不是Basel二提出的嗎
怎么看出第二年，是每只股票都分紅2元，我以為題目意思是第一年第二年末都是一共分紅2元。
請(qǐng)問(wèn)trading ,transactions LR是一樣的概念嗎，請(qǐng)區(qū)分一下兩種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義以及不同的說(shuō)法
其他幾個(gè)選項(xiàng)聽(tīng)上去也很合理，都是資金流出或者對(duì)沖基金逐漸不行了，能幫忙解釋下其他幾個(gè)選項(xiàng)和當(dāng)時(shí)事實(shí)有哪些出入嗎
最有組合不是每個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等嗎？這里Y的excess/MVaR比較大，增加對(duì)Y的投資，會(huì)使這個(gè)比率越來(lái)越大嗎？怎么實(shí)現(xiàn)個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等呢？
我記得有道題是類似問(wèn)題問(wèn)哪種是參數(shù)法合適，選的A。但視頻說(shuō)A兩個(gè)都不合適了？
這里的volatility是growth 增長(zhǎng)率的波動(dòng)率，不是pension資產(chǎn)或者liability負(fù)債的波動(dòng)率，是他們?cè)鲩L(zhǎng)率的波動(dòng)率呀，怎么可以帶到surplus波動(dòng)率公式里面呢。surplus波動(dòng)率公式里面應(yīng)該帶入每個(gè)資產(chǎn)、負(fù)債的波動(dòng)率呀
能幫忙解答這塊的邏輯嗎
為什么不是α，α是最可以度量，有公式，最可以衡量比較的一個(gè)值呀，大于零就是好的
如果抵押品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計(jì)算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒(méi)有抵押品要求）還要高，對(duì)嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
此處講，買了保險(xiǎn)，可以適當(dāng)降低操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金。可是百題中，講無(wú)論買不買保險(xiǎn)，都不能減少資本金。 請(qǐng)老師確認(rèn)一下，若買了保險(xiǎn)，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
他這期奇怪的地方就是senior Mess都沒(méi)有利息，邏輯上有點(diǎn)怪
這類題目 我之前做過(guò)有的是對(duì)于非credit的 contribution對(duì)CS有的是加 有的是減，請(qǐng)問(wèn)該怎么區(qū)分
程寶問(wèn)答
