金程問(wèn)答
老師 swap的netting效果怎么樣呢，我想swap涉及每期CF交換，這樣的話，是不是netting很好
所以他為了前就不用考慮之后可能會(huì)發(fā)生 擠兌Run 問(wèn)題嗎？我記得上課時(shí)候是說(shuō)Fed Fund可以用但是不建議直接向FED借？
怎么判斷模型有沒(méi)有均值復(fù)歸的特點(diǎn)，學(xué)習(xí)的這幾種模型哪些是有均值復(fù)歸的特點(diǎn)？
老師好，請(qǐng)解答下此題，謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題計(jì)算VaR 時(shí)為什么不用考慮E（R）呢
老師，D還是沒(méi)懂
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題有一年違約，那要不要把保費(fèi)也考慮進(jìn)去呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么用半年的YTM減去半年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率得到的CS等于4.6是年化的呢？
問(wèn)題1：which trades 也可以分析為哪樣交易??？解析中直接分析成組合內(nèi)某一個(gè)交易，是不是題干表述不太嚴(yán)謹(jǐn)呢？
求組合VaR，什么時(shí)候應(yīng)該乘以權(quán)重，什么時(shí)候應(yīng)該乘以value，什么時(shí)候不需要乘以權(quán)重和value，可以總結(jié)一下嗎？
這道題的解釋跟老師的不一致，哪個(gè)才是對(duì)的
B為什么不對(duì)
老師，這題沒(méi)有講解，可以詳細(xì)再講一下嗎
在計(jì)算時(shí)，CPR使用的是年化數(shù)據(jù)，SMM使用的是月度數(shù)據(jù)，對(duì)吧？
乍一看有點(diǎn)懵 我以為是每個(gè)月各進(jìn)賬和支出 怎么也算不對(duì)
程寶問(wèn)答
