想請問yield volatility和basis point volatility分別指什么，衡量的到底是什么的波動率？區(qū)別是什么？
CS雙方都發(fā)生改變，那變后BCVA到底變到多少了？
老師，能簡單說一下Basel2中的quantities impact studies具體是什么嗎
只有X違約的概率：12%*（1-14%），只有Y違約的概率：14%*（1-12%），都不違約：（1-12%）*（1-14%） 這樣算為什么不對，題目從哪可以辨析出他說的X違約概率可以判斷為，只有X違約或者XY都違約
A怎么理解？
D選項的前半句話怎么理解？
老師這道題怎么分析？mimicking portfolio是什么？是不是超綱了？
老師這道題可以解釋一下嗎，low volatility strategy在哪里講過?。?
老師，在市場風險FRTB中不是說IPC包括，credit spread risk用的十天99%的VAR，而jump to default才用的是一年99.9%的嗎
請問可以貼一下ILM相關(guān)的數(shù)值嗎
考試的時候ASF/RSF的比例表會在查表的地方提供嗎？
能解釋一下C和D嗎？
老師好，請問這個集中度高不是證明了買方賣方更多嗎，不是流動性好的表現(xiàn)嗎，這里怎么理解呢？謝謝
請問C里的單邊測試是對的嗎？
老師，操縱風險好像好多地方都有三道線（three Line of defense；pillar 3......），可以整理一下嗎
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