老師好，請問cash reserve account屬于內(nèi)部還是外部增級？以及答案里面這條是不是沒寫完？excess spread (interest payments and other fees received on the assets in the pool less the interest payments made on the ABS plus the fee paid the service the assets along with other expenses 【should be bigger than one?】,謝謝
Var的計算公式
當(dāng)違約概率較低時。mezzanine接近于senior，由于senior損失可能性減少，senior的value上升，這個時候mezzanine的value不應(yīng)該也上升嗎
老師好，看提問有點(diǎn)糊涂了，這個題的答案是選什么呢？選項(xiàng)c，the most senior怎么理解，d選項(xiàng)里是before還是after呢？謝謝
為何AI不需要折現(xiàn)當(dāng)前。。。
老師好，請問之前的一個題目sell a credit-linked notes would be a hedge to transfer credit risk with minimal increase in counterparty，這里面的with minimal increase in counterparty是怎么理解呢？謝謝
老師，課件里面講A CLN is thus economically equivalent from the 【issuer’s】 perspective to issuing a normal note plus buying credit protection from the bond investor through a CDS，請問這個issuer是指的銀行還是trust?如何理解呢？謝謝 評論點(diǎn)贊
老師好，請問這個增值與減值是此消彼長的關(guān)系吧，如果是減值了，則total return這部分就默認(rèn)為0，因?yàn)橘Y產(chǎn)減值了，可以這樣理解嗎，謝謝
如何理解， type 1 類錯誤 是 test alpha呢？ 謝謝老師
請問做repo借錢就相對于是sell repo嗎？
beta可以解釋一下嗎？
這里的XYZ fund是investor的角度嗎？counterparty是相當(dāng)于Bank嗎？所以是Bank要掙LIBOR+150bps所以premium是剩下的135bps，是應(yīng)該這樣理解嗎？
這道題讀題比較困難 swaprate和市場利率還要相加這是沒想到的
老師好，請問Expected exposure measures the mean distribution of exposures at a given future date prior to the maturity 【of the longest maturity exposure in the netting group.】請問【】內(nèi)如何理解呢不太懂這個longest maturity，謝謝
這道題目可以解釋一下么
程寶問答
金程問答