老師，這道題在計算未違約的Loans的interest received時，利率為什么用加上swap rate?
圖中的IR是等于TE/TEV嗎？
老師好，如果這道題m未知如何解答呢？謝謝
這道題目可以解釋一下么
這道題目可以解釋一下么
B選項為什么不對
這道題目可以解釋一下么
ε服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布，那么最大值是正的1倍標(biāo)準(zhǔn)差，這個標(biāo)準(zhǔn)差如果算出來是大于1的數(shù)，那么ε也可以大于1是這么解釋嗎？
請問，MMDA 和NOW，誰的利率高？
這個題的D選項，如果不是題干說了外匯期權(quán)的話，這個題應(yīng)該是對的吧。因為股票期權(quán)有一個是崩盤恐懼癥，導(dǎo)致看跌期權(quán)價格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
疑問一：在講解的時候提到ETF比PEF流動性更好，但是題干沒有給出相關(guān)描述，是不是可以這樣理解：1.公募基金的流動性好于私募基金；2.stock（上市公司股票）的流動性好于equity（非上市公司股權(quán)）。疑問二：由于私募基金流動性差，通常會高估收益、低估風(fēng)險，這里是指行業(yè)平均吧（幸存者偏差、選擇偏差），題干描述私募基金的數(shù)據(jù)是從數(shù)據(jù)庫中收集計算，計算的是單支基金的收益和波動率，如果數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)沒有問題，那么計算的結(jié)果應(yīng)該沒有偏差才對吧
請問，流動性差的資產(chǎn)，為啥收益率高呢？
操作風(fēng)險
操作風(fēng)險風(fēng)險緩釋
老師好，結(jié)合之前老師回復(fù)的答案【同學(xué)你好，題目中強(qiáng)調(diào)drift models，所以這個波動率是說的drift項的波動率。】請問，drift項的波動率指的是哪個？dr不就是利率的變動量，dt不就是drift項目嗎，dt本身沒有波動項目哇，謝謝
程寶問答
金程問答