金程問(wèn)答
這道題目能解釋一下么
老師好，請(qǐng)問(wèn)Cross-product netting is a provision that allows counterparties to net payments across different products.屬于哪個(gè)neeting分類(lèi)？之前只學(xué)到了closeout netting 和payment netting兩種，謝謝
這道題目能解釋一下么
如何用金融計(jì)算器算IRR，可否告知下步驟和按鍵，謝謝。
t=2.1在置信水平是99%時(shí)，不顯著吧，老師怎么說(shuō)t都是顯著的呢？
標(biāo)準(zhǔn)誤、標(biāo)準(zhǔn)差的 英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) 忘了，麻煩老師再寫(xiě)一下
expect additional drawdowns on credit lines to equal $10 million.信貸額度下降，除了客戶(hù)使用了信貸額度外，還應(yīng)該有銀行主動(dòng)下調(diào)信貸額度吧？銀行主動(dòng)下調(diào)的情況在frm的考試中是否出現(xiàn)過(guò)，是否需要考慮？
這里的50bps為啥是對(duì)資產(chǎn)端的整體影響，而不是“federal fund interest-rate”只影響“federal fund loans”
老師好，我想問(wèn)下long sawp 難道不是支固定收浮動(dòng)嗎？
老師好，關(guān)于rating agencies如何區(qū)分specificity.和measurability呢，謝謝
老師，為什么凈額結(jié)算不能用以下這種，比如1的敞口90+12-60-70=-28
“如果題目說(shuō)了需要考慮均值（即均值不等于0），那我們一定要先將波動(dòng)率調(diào)整成對(duì)應(yīng)天數(shù)的波動(dòng)率，再計(jì)算VaR值”，考慮均值影響算出各資產(chǎn)自身的VaR之后，算組合的VaR還能用平方根法則計(jì)算嗎，要不要考慮組合的均值？
Stressed EL是在哪里講的？跟EL區(qū)別在哪里？不記得講義中有
請(qǐng)問(wèn)老師，周老師課上說(shuō)TSLGC也會(huì)產(chǎn)生負(fù)現(xiàn)金流，另一個(gè)老師說(shuō)TSLGC只會(huì)產(chǎn)生正現(xiàn)金流，到底誰(shuí)是正確？
老師好，請(qǐng)問(wèn)a選項(xiàng)的分母部分，只說(shuō)volatility of asset是正確的嗎？之前百題有遇到過(guò)選項(xiàng)選similar to Merton, KMV models distant to default(DD)=(asset mkt value-default threshold)/(asset mkt value*asset volatility)也是正確的，這個(gè)的分母就是asset mkt value* asset volatility，怎么理解二者差異呢？謝謝。
程寶問(wèn)答
