金程問(wèn)答
為什么相關(guān)性上升反而增加equity tranch價(jià)值呢？
D為什么對(duì)？VaR ES的window period 都是一年吧？
能不能再講一下為什么C不對(duì)？講義上Q（）里面不是初始分布的數(shù)據(jù)嗎？
權(quán)重相加不是1
老師 這里面第二個(gè)公式什么意思啊 我這道題算成3×1.484%×200了
計(jì)算Total capital ratio and CET1 capital ratio 不是應(yīng)該加上ccyb和Gsib的么
為什么Capacity ratio不是正向指標(biāo)？如果該指標(biāo)突然下降，需要引起關(guān)注啊。
在這里為什么說(shuō)阿爾法符合正態(tài)分布呢？均值為0.那方差呢？方差達(dá)到什么條件才說(shuō)符合正態(tài)分布？
VaR是單側(cè)吧
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說(shuō)錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺(jué)第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
精 老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)算式中，組合的Delta是怎么計(jì)算出來(lái)了的呢？
麻煩老師解釋下CDS spread的定義，一般在CDS里怎么使用呢？
請(qǐng)問(wèn)老師極值理論中GEV理論中的sigma和POT理論中的beta是一個(gè)意思嗎？都是scale parameter嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里0.4%是怎么算的，為什么能單純從時(shí)間增加一倍推出PD增加一倍？
老師，這題知識(shí)點(diǎn)在講義什么地方
程寶問(wèn)答
