老師你好，Swap的buyer要支付的spread是指credit spread嗎？這個(gè)是自行協(xié)定的還是有什么基準(zhǔn)參考的？
請(qǐng)問還有兩個(gè)案例什么時(shí)候能更新呢？
麻煩老師再解釋一下這題，沒看懂選項(xiàng)
請(qǐng)老師回答
老師，RAROC的那個(gè)tax，如果給的是百分比，比如10%，是用（Revenue-cost）×（1-10%），還是（Revenue-cost-expected loss）×（1-10%）？
精 這里severity modeling，對(duì)應(yīng)GEV的fattail分布不是Frechet么，這里寫的Weibull是瘦尾吧。
最后這幾道題目能有視頻解析么
老師，這塊在講義什么地方
為什么支出減少，收入不變，敞口會(huì)上升呢
美元價(jià)值下降，為什么敞口上升
老師你好，II和IIII緩釋損失或緩釋risk我能理解，但為什么能緩釋exposure？比如III，只是在這個(gè)條款下再評(píng)估而已，跟exposure如何聯(lián)系？
可以直接用92e的（3%*0.6）次方來算K的當(dāng)前價(jià)值嗎？V=94-92e的（3%*0.6）
老師好，為什么A是對(duì)的，謝謝。
為什么遠(yuǎn)期的敞口是小于面值的？
這題從哪看出是差額賠付。。。
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