完全不懂，可否詳細(xì)說明里面涉及到的知識點(diǎn)，尤其是DV01和RISK WEIGHT
此題能否用計算器算
老師 能否總結(jié)一下 什么時候是用單尾關(guān)鍵值？什么時候用雙尾關(guān)鍵值？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測的模型有問題？
原假設(shè)不應(yīng)該是：accurate model, 然后應(yīng)該z < 1,96，不拒絕嗎？
另外，nonrejection region的三句話，請做出解釋
請重新解釋C，我認(rèn)為是說的回測的confidence level，以及解釋這句話
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
請解釋window代表什么，以及這三句話的理解
這個案例相關(guān)系數(shù)與Option的價格為什么有關(guān)系呢？如果日元升值Option無用，如果日元貶值Option有用, 這說明日元升值貶值直接影響了Option的價格，這和日經(jīng)指數(shù)與日元相關(guān)系數(shù)無關(guān)吧？
請老師幫忙總結(jié)一下，所有的delta取值，期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期
這到底是幾步利率二叉樹啊？視頻里老師說是一步，回答里助教說是兩步
此題，為什么95%的Var值，用的z是1.645，不應(yīng)該是兩邊各2.5%的1.96嗎
如果題目說的不是兩家公司，是多家公司，那是不是代表B項(xiàng)就是對的？
課上講，回測cl確定的時候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B選項(xiàng)沒錯啊
程寶問答
金程問答
