mapping A to B，到底是誰映射誰，誰組成誰，感覺和課上講的不一樣啊
D中的volatility指的應(yīng)該就是那個(gè)sigma吧
不是很理解dv01
the most popular approach is the Hill estimator?怎么理解？
從經(jīng)濟(jì)衰退到normal，再到經(jīng)濟(jì)繁榮，請(qǐng)問相關(guān)系數(shù)和其波動(dòng)率是怎么變化的？
這里說每次經(jīng)濟(jì)衰退前相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率都會(huì)下降，但是波動(dòng)率下降和衰退程度不顯著。那這樣理解，不是經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)波動(dòng)率會(huì)下降到最低了嗎？與前面說的經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)波動(dòng)率最低矛盾了。
題干描述的是擔(dān)心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項(xiàng)兩個(gè)都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項(xiàng)？?jī)烧叨疾粏幔?
Var公式為什么帶負(fù)號(hào)
這里半年利率利率是2%，為什么計(jì)算半年的時(shí)候還要除以2？
只有principal mapping和cash flow mapping映射需要找到對(duì)應(yīng)期限的零息債券嗎？為什么只有duration mapping計(jì)算久期時(shí)候需要用麥考林久期？老師能大致說明一下麥考林久期求法嗎？
老師好，若一個(gè)參數(shù)服從lognormal分布，這個(gè)參數(shù)是指X軸還是Y軸？
老師好，為什么Rt服從正態(tài)分布,PT也服從正態(tài)分布,這兩個(gè)都是前提假設(shè)嗎？
Model 2 還是有負(fù)項(xiàng)啊，為什么就利率永遠(yuǎn)不可能小于零了？
這里的basic point volatility怎么理解呢？為什么是positively correlated…？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒有可能兩者一起違約？
程寶問答
金程問答