老師，上課講到dw~N(0,dt)，那么dω, a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation 0.5這句話我們是不是可以理解為這道題目的dt=(0.5)^2呢？但是實際計算的時候，dt用的是1/12，就是一個月，請問這里是否有矛盾？
老師您好，百題資料的第64題和第65題，沒有看明白。此外，針對64題，為什么那個線性回歸的0.75就是均值回歸的系數(shù)了？65題又是怎么算出來的？
老師您好， buy put options on an index such as the Dow Jones Industrial Average and sell put options on individual stocks of the Dow.為什么等同于買入一個correlation swap？
所以現(xiàn)在還考嗎？ 講義里根本沒有提到這些內(nèi)容啊 但怎么題目有 到底該不該看呢
這里不應(yīng)該是默認(rèn)相關(guān)系數(shù)rho等于0嗎？，怎么是等于1呢？
老師您好，可以總結(jié)講一下spectral and distorted risk measures么
老師您好，請問可以講一下百題講義中的題目3和題目4么？沒有看明白為什么在計算個股VaR的時候也需要Delta. 同時，為什么forward有delta，且為1
為什么short一個下降的cds反而是賺錢??？保費不就變便宜了嗎？ 而且買入保險老師說看漲cds。但這里cds是上升的啊 他買不就變貴了嗎 一點都聽不明白
請解釋一下波動率假笑的三個原因
為什么是-k啊？
老師。課上講的半衰期的算法是T=2/K，這里是ln2/K，到底哪個 對？
不大能夠理解這個，難道不是相關(guān)系數(shù)只要不為1，就能有效分散化風(fēng)險么？那么Index的上漲或者下跌幅度不應(yīng)該低于個股的么？如果是持有了所有的個股并按照index配比，那不就完全和index一致么？
老師您好，請問可以詳細(xì)講一下處理credit spread risk的流程嗎？99%VaR,10天意味著什么？
這個為什么不是相關(guān)系數(shù)為0？
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
程寶問答
金程問答
