可以解釋一下這道題嗎
為什么用的雙尾值？
為什么不能用component var 公式？
老師好，這塊是對應操作風險中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨立部門來進行backtest和vadlidate，是這個部門嗎？
老師好，能總結(jié)下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的區(qū)別嗎？component VaR也就是contribution VaR吧？謝謝
C怎么理解？
四個選項能到都解釋一下么
計算器過程可以列一下么
這題要手工算，是怎么算的
算單個資產(chǎn)的var為什么不用normal var，而直接選用了簡單的比例變化？
D是一個投資策略，怎么能當做因素呢
但是學CAPM假設的時候，沒有B這一條呀
老師好，請問如果沒給定天數(shù)，在計算的時候默認一年用252還是250呢？謝謝
老師好，請問單看這句話A small number of investment bets decreases the chances是正確的嗎？為什么IR是measure of risk-adjusted performance，這個risk-adjusted怎么理解呢。謝謝
解釋一下這題。
程寶問答
金程問答