surplus at risk 為啥是分位點(diǎn)右邊到均值之間呢？不是分位點(diǎn)左邊那一塊么？
流動(dòng)性指標(biāo)包括哪些
7.due diligent報(bào)告應(yīng)該包括什么
老師，請(qǐng)問這題算risk budget的公式為什么不是（average return - z*sigma*v)，而是只有z*sigma*v？
老師想請(qǐng)問波動(dòng)率上升，我們是說平均股票收益率下降對(duì)不對(duì)。因?yàn)椴▌?dòng)率上升，股票也有更多機(jī)會(huì)有更高的收益率，同時(shí)也有更多機(jī)會(huì)有更低收益率。
請(qǐng)問,針對(duì)選項(xiàng)B，利率降低，那么就可以以低利率融資，融資成本降低，這不就是降低了融資風(fēng)險(xiǎn)嗎？為啥B項(xiàng)不對(duì)呢？
老師，policy mixed var有具體計(jì)算公式么
老師，聽說有同學(xué)考到了policy mix risk的計(jì)算，沒有印象可以舉個(gè)例子講解一下嗎
想問一下 dwr和twr 哪一個(gè)考慮了both magnitude and time
怎么看出第二年，是每只股票都分紅2元，我以為題目意思是第一年第二年末都是一共分紅2元。
其他幾個(gè)選項(xiàng)聽上去也很合理，都是資金流出或者對(duì)沖基金逐漸不行了，能幫忙解釋下其他幾個(gè)選項(xiàng)和當(dāng)時(shí)事實(shí)有哪些出入嗎
最有組合不是每個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等嗎？這里Y的excess/MVaR比較大，增加對(duì)Y的投資，會(huì)使這個(gè)比率越來越大嗎？怎么實(shí)現(xiàn)個(gè)資產(chǎn)的excess return/MVaR 相等呢？
這里的volatility是growth 增長(zhǎng)率的波動(dòng)率，不是pension資產(chǎn)或者liability負(fù)債的波動(dòng)率，是他們?cè)鲩L(zhǎng)率的波動(dòng)率呀，怎么可以帶到surplus波動(dòng)率公式里面呢。surplus波動(dòng)率公式里面應(yīng)該帶入每個(gè)資產(chǎn)、負(fù)債的波動(dòng)率呀
為什么不是α，α是最可以度量，有公式，最可以衡量比較的一個(gè)值呀，大于零就是好的
老師好，這里無風(fēng)險(xiǎn)債券的表現(xiàn)好指的是價(jià)格上升還是收益率上升？這兩個(gè)維度的答案相反哇，以及選項(xiàng)d，為什么波動(dòng)率上升債券return是下降呢？謝謝老師
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