請(qǐng)解釋下relative VaR、absolute VaR、TE的區(qū)別，以及三者相似的地方。謝謝
為什么邊際Var 乘以 價(jià)值后相加不等于題目中組合的Var？
僅就FRM二級(jí)而言，risk budget怎么算，需要知道哪些信息，計(jì)算公式是什么。組合和單個(gè)資產(chǎn)分別說下哈，謝謝。
為什么var值服從正態(tài)分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是嗎？
這道題不需要把證券的總價(jià)弄成一樣的嗎，然后再進(jìn)行比較
這題戴耳機(jī)聲音都很輕 另外她說所有的risk management 單題聲音輕的都必須開到最大才能聽見一絲響
老師好，請(qǐng)問原假設(shè)的alpha是超額收益還是主動(dòng)收益？謝謝
麻煩老師解釋下這一題吧
abcd解釋一下謝謝
請(qǐng)問能解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
這道題目能解釋一下么
D是component VaR的定義嗎？
risk budgeting和var什么關(guān)系呢
請(qǐng)問這里怎么求出1.9的，老師省略了步驟，計(jì)算機(jī)是怎么按出結(jié)果的呀
這道題還是有問題的，如果視頻0:50時(shí)候老師說這個(gè)是美元久期而不是修正久期，那就應(yīng)該用美元久期轉(zhuǎn)修正久期的公式算，否則很容易讓人誤解
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