老師好，請問VaR的公式在任何一門里面都可以用|μ-kσ|這個萬能公式吧？什么時候考慮負(fù)號什么時候考慮正號呢？謝謝
d解釋一下
為什么說A選項(xiàng)的錯在最后一句話，應(yīng)該是鼓勵的收益和風(fēng)險最大化，而不是風(fēng)險調(diào)整收益。例如RAROC不就是用的最廣的嘛
老師，正常情況下，cost of liquidity 的壓力情況下的，z，也是用單尾吧
老師，這十個指標(biāo)在講義的哪個部分呢
麻煩解釋下這一題
內(nèi)生性和外生性要怎么區(qū)分？考綱是否需要掌握？
Intraday liquidity來源有哪些，老師。
FRTB標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，能比較下嗎，謝謝。
所以他為了前就不用考慮之后可能會發(fā)生 擠兌Run 問題嗎？我記得上課時候是說Fed Fund可以用但是不建議直接向FED借？
老師，D還是沒懂
B為什么不對
那這后半句話的意思就是萬一股票漲了 他被call了，對手方才要求額外增加50塊保證金。不是目前強(qiáng)制要求的對嗎？所以他問的就是只是該筆交易之后的leverage ratio？不看也可以？
This corresponds to an initial placement of $80 in Equity by the fund's owners plus a loan of $20 by a commercial bank. 這句話其實(shí)是沒意義的對嗎
想請問關(guān)于NSFR凈穩(wěn)定融資比率，為什么ASF factor中負(fù)債（作為資金來源）都是要求剩余期限小于1年，反而RSF factor中資產(chǎn)（作為所需的資金）要求剩余期限大于1年呢？按理說，不應(yīng)該是要求更加長期限的資金來源來覆蓋短期限的資金需求才謹(jǐn)慎嗎？
程寶問答
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