十個流動性指標分別是什么，以及與流動性是正向還是反向關(guān)系
請問trading ,transactions LR是一樣的概念嗎，請區(qū)分一下兩種流動性風(fēng)險定義以及不同的說法
這里為什么用2.326，在剛才得直播里不應(yīng)該是雙尾嗎不應(yīng)該用2.58
他這里的average duration是dollar duration吧 所以要轉(zhuǎn)化成修正久期/（1+i)?
老師好，請問Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少？這兩項都提到了sovereign怎么理解呢？謝謝 Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight. Corporate bonds with a rating of AA- or higher and a residual maturity greater than one year. Claims on sovereign governments or similar bodies with a risk weight of 20%
沒看懂可以在解釋一下嗎
C是不是錯在兩個都會影響
為什么利率上升，要買入長期債，利率上升，債券價格不是下跌嗎？約高價格越低，持有后面不是虧損嗎？
老師，我記得流動性這章介紹了幾個衡量市場流動性的詞，譬如depth、intensity等等，好像有4、5個，不記得在哪里了，能否總結(jié)下，并說下它們的含義，謝謝。
計算LC的時候，2million為什么不是乘在括號外面的呢按公式應(yīng)該在外面啊，就是公式里面那個ai么
視頻老師為什么說這是個unsoomthing的過程，交易更頻繁，不是soomthing么？講解和下面問題回復(fù)感覺結(jié)論相悖，老師解釋一下
對應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動性更大了，交易也更頻繁，對應(yīng)的效果就是類似于去平滑，為什么交易頻繁了波動率會上升呢？
repo的ownership為什么屬于銀行？不是已經(jīng)賣了嗎？
B選項也是least likely 呀，它是下下策，不會輕易找央行借，所以B也是least likely呀
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
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