組合VAR值的計(jì)算是在講義那一頁啊？
這題在計(jì)算期望損失的概率時(shí)，為啥不用考慮每個(gè)貸款各自的權(quán)重？
Leverage這點(diǎn)沒有聽懂。assert除以equity是什么意思
請(qǐng)問為什么說求期望波動(dòng)項(xiàng)就不用算啊
這張圖里下面兩句話啥意思？老師沒講
為什么老師說資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布的話資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率就是常數(shù)呢？這是有什么推導(dǎo)嗎？還是說只是一個(gè)假設(shè)？
請(qǐng)問Rt 的公式為什么是這樣？（黃色部分），我知道Rt follow normal distribution,但還是不太理解
老師這道題A為什么不選，我理解A和D說的意思相同
請(qǐng)問c為什么是對(duì)的
這兩個(gè)公示有什么區(qū)別呢
VAR右邊的公式為什么要乘以一個(gè)Pt-1呢
老師請(qǐng)問下面說窗口越大越容易拒絕，這個(gè)window是指什么呢
老師您好，我今天在看原版書市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，計(jì)算var那一部分，公式是-（μ-zσ）嗎，因?yàn)関ar是表示損失的，所以在前面加上符號(hào)，當(dāng)算出正數(shù)的時(shí)候加上一個(gè)負(fù)號(hào)就表示損失，如果μ-zσ計(jì)算出來的值是一個(gè)負(fù)值，比如均值為0標(biāo)準(zhǔn)差為1的時(shí)候，加上符號(hào)就變成了正值，此時(shí)的意思是不是最大收益呢？
老師，為什么lamda大于0，model2就一直是正利率呢？
老師，為什么左肥右瘦就是虧損多收益少？
程寶問答
金程問答