金程問(wèn)答
這個(gè)地方改成Zero-coupon rate就對(duì)了嗎
題目中說(shuō)三個(gè)資產(chǎn)，為什么要用4個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)
vasicek model的后一項(xiàng)中是波動(dòng)率*dw，這里給了annual volatility，不是應(yīng)該除以根號(hào)12變?yōu)樵露鹊?，然后再乘以根?hào)dt么？
向下彎和向上彎的QQplot 如何判斷左偏還是右偏
如何理解相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率有正相關(guān)性，但是相關(guān)系數(shù)在經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)時(shí)最高，而相關(guān)系數(shù)波動(dòng)率在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張時(shí)最低？
“回測(cè)檢驗(yàn)的原假設(shè)是VaR模型正確，備擇假設(shè)是VaR模型不正確”。一般是不是把想拒絕的內(nèi)容作為原假設(shè)，但是這個(gè)是把VAR模型正確作為原假設(shè)，這個(gè)跟我們平時(shí)理解的不一樣是吧
在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)核心考點(diǎn)精要的講義中，為什么CIR模型中Basis-point volatility increases at a decreasing rate.不應(yīng)該是隨著r增加而增加嗎？
這個(gè)圖縱軸表示的是什么？橫軸K1、K2想表達(dá)交點(diǎn)嗎？有什么具體意義嗎？
如果題干沒(méi)有提大幅跳水，equity和stock的圖都是smirk？
非參數(shù)法的缺點(diǎn)不是大量的計(jì)算嗎？為什么優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)單呢？
BRW權(quán)重調(diào)整后不用再排序的話，如果95%的VaR原來(lái)是100天前的一個(gè)loss，那么新的95%VaR就是這個(gè)loss乘以一個(gè)算出來(lái)很小的權(quán)重得到的loss么？
極端情況下組合VaR大于單個(gè)VaR加總，可以舉個(gè)實(shí)際例子么？
第二個(gè)組合VaR的公式不用考慮單個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重了嗎？
acceptable應(yīng)該是z小于1.96吧，這樣算出來(lái)z小于5.17，最大值才能選到5，才合理吧，看解析里是大于
B選項(xiàng)當(dāng)u上升，es不是會(huì)下降嗎
程寶問(wèn)答
