這道題老師的講的是因為通過qq plot的對稱軸發(fā)現(xiàn)兩者是對稱的所以沒有skewness為0 那什么時候其為positive或者negative呢 是qq plot對稱軸右邊更多就是right skew？
為什么這個5000是在1這個時間點交換呢？1這個時間點雖然確定了利率差，但這個利率差應(yīng)該在期末，也就是1.5的時點才交付才對吧？
請問圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關(guān)聯(lián)和推導(dǎo)的？
standardized approach 能給個具體的說法嗎？基礎(chǔ)班課程中寫了一個表達式，是有相關(guān)系數(shù)的，為什么這里都說沒有考慮分散化？
可以詳細介紹一下什么是CDO嘛？
請問第二個公式VAR(3-yr int)是什么？對于Principle mapping是不是兩個公式都可以用？
請問表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來的
題干中出現(xiàn)volatility，什么時候理解為整體模型的波動性，什么時候理解為basis point volatility
quantile estimator到底是什么？能給個定義和說明嗎？
請問u計算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接帶入95
市場風(fēng)險的VaR計算不是按照10day 99%嗎？那為什么回測用的又是1day？不匹配呀。
為什么價格服從對數(shù)正態(tài)分布，收益率就服從正態(tài)分布？
請問99%， 95%和90%的單尾和雙尾的值分別是多少呢？
算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
24年mapping var 得視頻課里沒有這個內(nèi)容啊
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