金程問(wèn)答
老師四個(gè)選項(xiàng)能都解釋一下嘛
resiliency和slippage的區(qū)別在哪里
這里最后一句話的意思不是“因?yàn)樗麄兌家蕾囉陔S機(jī)變量”嗎？為什么老是說(shuō)沒(méi)考慮到隨機(jī)因子？
講Repo的chapter14講義和課程里都沒(méi)有呀？
Repo 哪一方有負(fù)債？
infrequent sampling bias 相關(guān)系數(shù)是不變，還是低估？原因。
為什么sell back的時(shí)候產(chǎn)生現(xiàn)金流，但是為什么TSCLGC是空的
老師，net federal funds and repo positon 是流動(dòng)性正向指標(biāo)還是反向指標(biāo)
老師好，不明白這里，very sharp increase in assets為什么也是EWI，asset增加不好嗎？
老師，能舉一個(gè)國(guó)內(nèi)的交易商銀行的例子么？是券商么？券商本身應(yīng)該是不能從事存貸業(yè)務(wù)的吧，國(guó)外的投行可以從事存貸業(yè)務(wù)么？
精 關(guān)于LTP定價(jià)這里。一是想問(wèn)縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對(duì)于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產(chǎn)和負(fù)債的變化是什么呢？
老師，這里我不太明白。為什么上面一段說(shuō)upward 利率曲線代表長(zhǎng)期投資有更高的利率；downtown利率曲線表示長(zhǎng)期利率下降。而下面一段又說(shuō)在downtown利率曲線表示短期利率下降，這種情況下投資長(zhǎng)期收益更高？
mortgage-backed bond和covered bond是同一個(gè)東西嗎？他們是什么關(guān)系？
這個(gè)式子對(duì)嗎？三個(gè)月的時(shí)候開始repo，交易看債券的市值，那AI也應(yīng)該是從市值開始計(jì)價(jià)。應(yīng)該是500000*99.85%*(1+10%*0.25)*(1-15%)這樣吧
這道題和這個(gè)章節(jié)匹配嗎？好像沒(méi)有講repo計(jì)算呀這里
程寶問(wèn)答
