精 老師，為什么合成期權(quán)和掠奪式交易是正反饋？
請(qǐng)問公式中均值和標(biāo)準(zhǔn)差不是要求是百分比形式嗎？為什么這里是金額形式卻不用轉(zhuǎn)變?yōu)榘俜直刃问侥兀?
請(qǐng)問老師，說法2的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，企業(yè)也可能是囤積現(xiàn)金拋repo，ffr-gc spread不就縮小了嗎？說法2不嚴(yán)謹(jǐn)
老師，請(qǐng)問反向repo的投資者，是做的融券業(yè)務(wù)嗎？目的是借券賣出？
精 老師，D選項(xiàng)麻煩再解釋一下
如果考試遇到這個(gè)earning asset怎么思考呢？這個(gè)是要求必須nondeposit的cost的一部分嗎？結(jié)合這個(gè)題的背景，我認(rèn)為這個(gè)例題的equity的100million的投資應(yīng)該不在750中，那樣再算這100million的收益應(yīng)該是[100/(750+100)]*[12%/(1-35%)].因?yàn)楣蓶|投資的100million不屬于nondeposit
MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p
這里會(huì)考的很詳細(xì)嗎，例如某種產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)，或者特點(diǎn)？
視頻中國(guó)外指的都是美國(guó)以外？例如熊貓CDS，是中國(guó)的銀行，發(fā)行的以人民幣為標(biāo)的的CD?
Reverse repo中，coupon是債券發(fā)行機(jī)構(gòu)支付,不是題目中的bank 支付，為什么計(jì)入TSECF？
老師，麻煩講解下這道題
請(qǐng)問老師，75那項(xiàng)為什么不是減50減10？
老師這里的貸款減少不是流動(dòng)性變好嗎為什么老是說變差了啊，說錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問老師，VaR那部分為什么是減？constant spread approach是什么？
老師，這里說第三點(diǎn)久期越長(zhǎng) ，利率對(duì)負(fù)債的敏感性越大。前面幾頁(yè)區(qū)分敏感型資產(chǎn)負(fù)債時(shí)又說短期的敏感性更大，長(zhǎng)期的敏感性小，聽起來前后矛盾了。麻煩老師解釋一下
程寶問答
金程問答