回答的不對(duì)吧
關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動(dòng)，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
C的manager指的是什么，又不是pm又不是client，principal又是誰？c完全說得通，本來就是由于info asymmetric造成的
bad time 應(yīng)該是波動(dòng)率高吧，此時(shí)股票價(jià)格下跌
老師，那低風(fēng)險(xiǎn)異象什么時(shí)候用呢，低風(fēng)險(xiǎn)異象指的不是波動(dòng)率與股票回報(bào)率呈反向變動(dòng)嗎
還是不能理解為什么找一個(gè)更好代表投資風(fēng)格的基準(zhǔn)和多元回歸有什么關(guān)系
沒聽懂這里對(duì)于out-of- money put 的解釋，為什么這種產(chǎn)品是購買波動(dòng)率保護(hù)的方式？
老師，這道題的第一個(gè)選項(xiàng)。這里的t-test, 有三個(gè)值明顯很大，處于拒絕域，說明這個(gè)alpha值的原假設(shè)錯(cuò)誤，不準(zhǔn)確，和y沒有關(guān)系。也就是說第一個(gè)組合的alpha 是錯(cuò)的，第二個(gè)alpha是對(duì)的，第二個(gè)是有skill的。但是老師在解釋的時(shí)候說的和我的理解是反的， 麻煩確認(rèn)下
老師基準(zhǔn)的alphas為零意思是什么呀，是說R(B)跟R(B*)回歸的alphas為零?
價(jià)值股不應(yīng)該是現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)較高所以ratio偏低嗎 而成長(zhǎng)股 現(xiàn)在市場(chǎng)還未發(fā)掘 價(jià)值偏低 這樣理解對(duì)嗎？蘇老師回答，這樣理解沒問題====請(qǐng)?jiān)俅螐?fù)核，這樣的理解沒問題么？這樣的理解和老師視頻中講的剛好相反，視頻中老師講，賬面市值比， 如果高的話，是價(jià)值股，而對(duì)應(yīng)的分母market value是低的，比如銀行。。成長(zhǎng)股，賬面市值比偏低，market value大，比如 科技型企業(yè)。。。。如此沖突的不同意見，請(qǐng)問哪個(gè)對(duì)？謝謝
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？這種為什么不行，就是var最小的組合是最好的呀，就是1號(hào)配置
老師您好，之前Factor的筆記里面有個(gè)volatility與return負(fù)相關(guān)，因?yàn)閘everage effect，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)異象是什么關(guān)系？
可以提供一下計(jì)算dwr的講義的完整的表述嗎？
請(qǐng)問老師，TE和TEV的區(qū)別是什么？
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