老師，能講一下代理人問題嗎？投資者限制代理人做空，然后呢?
為什么S0(1+rf)表示Rf ,St表示Rm?
請問老師圖片中hedge fund risk是什么意思
為什么不投資于無風險資產(chǎn)就是不允許做空？
老師，這道題周老師上課講的說這個地方超過基準的收益就是excess return，然后超額收益的波動率就是tracking error，我當時還在這個地方做標記了，這道題說A不對，那是按照哪里對的來呢？
老師，我想問risk budgeting的兩個方式across asset class 和across asset manager都是針對這一投資組合來說的嗎？也就是portfolio中有different asset class對嗎
老師，為什么經(jīng)紀業(yè)務自己做就能規(guī)避外界監(jiān)管？
1）GRT基金的alpha 不顯著什麼東西？ 2）而不顯著如何導出不比同行表現(xiàn)優(yōu)秀的結論？ 一級知識有點忘了
B.為什么錯
這道題還是有問題的，如果視頻0:50時候老師說這個是美元久期而不是修正久期，那就應該用美元久期轉修正久期的公式算，否則很容易讓人誤解
老師，37選9.8是不對的吧。你要拒絕關鍵值，t=9.83，如果要拒絕怎么能小于9.83這個數(shù)呢？應該選C才對吧
第17題，新的VaR值這么計算的邏輯是什么呀 有點忘記了
第33題，題目的這個問法為什么計算的是surplusatrisk-surplus呀？
老師，可以再講下CAPM嗎
對于造成低風險異常的四個理性解釋：data mining、leverage constraints、agency probems、preferences該如何區(qū)別和理解？
程寶問答
金程問答
