老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個(gè)等式在其他情況下也成立嗎？
兩種beta解釋下呢？不記得有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)了
老師 這個(gè)沒有賣出債券 不是應(yīng)該還有久期嗎 這里面只對(duì)沖了delta，應(yīng)該還有D和伽馬呀
老師好，可以詳細(xì)解釋一下這里面每個(gè)變量的意義嗎？IR啊這些的
老師，來自資產(chǎn)配置能力為什么不是（wp-wb）*rp？為什么選股能力不是（rp-rb）*wb？
d是啥意思呢
risk aversion是會(huì)讓?duì)薃上升嗎
老師可以再問一下這里的顯著性假設(shè)檢驗(yàn)可以再解釋一下嘛，為什么t小說明不顯著，且說明比同行能力強(qiáng)不顯著？
老師可以問一下這一頁(yè)里為什么excess return of the benchmark是用rm-rf來表示呢
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計(jì)算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
這個(gè)C的tracking error的定義，看起來沒錯(cuò)呀
question
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口是可以量化的嗎？因?yàn)槲铱雌渌陶f承擔(dān)operational risk和liquidity risk通常是沒有premium的，因?yàn)橐坏┻M(jìn)入市場(chǎng)就必須承擔(dān)。
本頁(yè)中間，夏普比率的這個(gè)等式如何證明呀？
這里no shorting和with shorting的兩個(gè)方程，其中變量的角標(biāo)有的是t，有的是t+1，什么原因？什么邏輯？為什么要這樣來寫？
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