老師，邊際Var和增量Var里面，V和W分別代表什么
老師，可轉(zhuǎn)債套利中，bond里除了duration不是還有convexity嗎，為什么最后只剩了gamma和vega呢
老師，精煉Alpha的目的在于什么？為什么做這三個步驟
如果A資產(chǎn)1百萬股需要拋售6天可以拋售完，B資產(chǎn)一百萬股需要5天，那么組合以后，不應(yīng)該是取最大值嗎？組合以后0.5*6+0.5*5=5.5， 那么A資產(chǎn)5.5天之內(nèi)拋售不完吧。
請問計算treynor ratio的時候，給了benchmark和portfolio的貝塔，應(yīng)該用哪個
去找FOF投資，對資金量沒要求么？不太懂為什么投資者不直接去找專門做私募基金的基金經(jīng)理呢？為什么需要先找FOF，F(xiàn)OF再去找基金經(jīng)理，有什么區(qū)別？謝謝老師
考試會有三個方程求三個未知數(shù)的題嗎
選項D是什么意思，沒看懂？什么叫做benchmark平均分配到風(fēng)險資產(chǎn)上？
請問老師 Incremental VaR是約等于Component VaR的嗎？但是二者比較的話，是否是Invremental VaR>=component VaR這樣的一個關(guān)系呢？
”bond最終給的是face value，但是現(xiàn)在我們不是站在終點，在當(dāng)前的情況下，利率下降，債券價格上漲，相當(dāng)于投資者賺得更多，那么公司作為債券發(fā)行方，負(fù)擔(dān)更大“這里的負(fù)擔(dān)是指什么？
為什么在bad times時,low beta assets會有positive payoff, assets making losses有很高的beta?如何理解?
請問dollor weighted return 怎么按計算器
老師545題能講解下嗎？什么時候才算optimal porfolio呢？是mvar1=mvar2嗎
Beta 總共能有多少種解釋，請全部列出。是不是還能代表著投資組合與市場組合之間的關(guān)聯(lián)，beta越大代表與市場關(guān)聯(lián)越大？
老師好，1）這道題目為什么不滿足X1+X2=100%？2）什么情況下可以滿足X1+X2=100%？
程寶問答
金程問答