C解釋下，謝謝
密卷31題，B選項(xiàng)后面括號(hào)寫了maximum是什么意思
老師，聽說有同學(xué)考到了policy mix risk的計(jì)算，沒有印象可以舉個(gè)例子講解一下嗎
麻煩老師解釋下這一題吧
老師好，冒昧給老師提一個(gè)小小的建議，有些講課中的補(bǔ)充書寫內(nèi)容可以加在課件中嗎？這樣就避免了大量時(shí)間要邊聽課邊做筆記的情況。
老師，A選項(xiàng)中的currency strategies指的是什么？
老師，上面講低風(fēng)險(xiǎn)異象時(shí)β和R負(fù)相關(guān)，下面數(shù)據(jù)研究證明中β和R相關(guān)性有正有負(fù)，描述一致嗎？
老師講的太快了，tev是什么風(fēng)險(xiǎn)？積極風(fēng)險(xiǎn)還是基金風(fēng)險(xiǎn)？？說了差不多10次，都沒聽清楚
這里我推了一下用兩種方法算投資組合VaRp的公式（CVaR求和還有z*σp*Vp)，兩個(gè)方法結(jié)果相同的前提下推出如圖的式子。但是明顯投資組合價(jià)值Vp不是這么算的，這個(gè)關(guān)系算這道題里的Vp也不等于3。麻煩老師幫忙看看哪里出了問題，謝謝。
IR=a/sigma a，這個(gè)題目里的sigma 是組合的波動(dòng)率，不是a的，為什么直接拿來用呢
按照Alpha analysis的公式（Rp-Rf=alpha+beta(Rm-Rf)+e），beta的正負(fù)值對(duì)alpha沒有影響啊？此外，為何alpha的大小會(huì)與市場(chǎng)有關(guān)？
老師好，請(qǐng)問為什么 leverage effect僅適用于equity，而不適用于bonds呢？對(duì)于bonds來說，一樣也會(huì)存在（比如利率風(fēng)險(xiǎn)）上升，波動(dòng)率加大，利率的不確定性加大，那么債券未來要求回報(bào)率更高，債券價(jià)格更低 ，那么債券持有者的收益率就更?。窟@樣也就存在leverage effect呀？
surplus的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算式為什么還分別乘了A的平方，L的平方以及AL？
希臘字母fai含義是什么？為什么阿爾法=IC乘以fai
老師好，rf+belta(rm-rf)就是rb對(duì)吧。然后alpha=rp-rb
程寶問答
金程問答