老師好，請(qǐng)問如果兩個(gè)資產(chǎn)求VAR，用公式VAR=Z ＯＶ成立嗎？
PPT最下面，最優(yōu)權(quán)重的式子是如何推導(dǎo)得出的呀？
老師，long swap為什么在利率上升的時(shí)候價(jià)格下降？不用考慮支固定受浮動(dòng)還是支浮動(dòng)收固定嗎？
A這樣定義也是對(duì)的吧。這條題出得太不嚴(yán)謹(jǐn)了
No-trade region就是指雙尾的alpha面積嗎？
請(qǐng)問，可以解釋一下active risk的含義嗎，以及可能在那些地方會(huì)遇到，另外它與tracking error是否存在關(guān)聯(lián) 是否等價(jià)
是不是只有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=組合收益-無風(fēng)險(xiǎn)收益，APT多因子里面都沒有用相應(yīng)的E（r）-Rf。一級(jí)內(nèi)容我忘了
所以這里到底是發(fā)起人還是最終負(fù)責(zé)人，是雇員還是雇主呢？請(qǐng)老師解釋一下
老師，return on equity的公式是什么？
老師，這個(gè)α服從的正態(tài)分布，里面的方差是不是要平方一下
老師，這里說的基金經(jīng)理的觀點(diǎn)是調(diào)高或調(diào)低杠桿，這個(gè)在adjusted for risk里是怎么體現(xiàn)的呢？
請(qǐng)問老師，市場(chǎng)上有很多股票，同時(shí)具備small cap和growth的特性，比如科技類股票，另外一些兼具big和value的特性，比如銀行股，那么size strategy和value strategy在bad time時(shí)，small虧損而growth盈利，big盈利而value虧損。兩個(gè)策略是否矛盾，該怎么理解。
sSMBT上的5-17是什麼來的？
這里的系數(shù)為何加總不等于1？0.6+0.5-0.1，
TR的β不是βindex嗎
程寶問答
金程問答