請問psa的計算公式是什么含義？沒看明白
d1的計算公式為什么？
這里是求EL嗎？題干里面的credit loss 是干擾項？
老師你好 我想問下 如果44題 我想用精確式來計算pd的話那么公式里面的ytm是要用題目給的3.5%還是扣除非信用風(fēng)險補(bǔ)償?shù)膟tm 3.1%呢？
老師在關(guān)于merton模型和KMv的模型比較中，押題中有一題說KMV能夠更好地體現(xiàn)市場的價值，所以說如果題目中有公司價值的期初值V0和期末值，那是不是用Merton模型時使用的是V0，KMV使用的是V1？
老師請問為什么funding exposure不能netting，但是credit exposure可以呢，沒有聽明白，麻煩幫忙再解釋一下
老師請問funding exposure一般在監(jiān)控什么類型風(fēng)險時會使用這個指標(biāo)呢，如果所有信用風(fēng)險資產(chǎn)的抵押物都是reuseable的，那是不是credit exposure=funding exposure
80題的CS公式是F/D嗎？所以我記的公式是錯的嗎？
信用風(fēng)險百題第40題怎么做呢？survival的概率，條件是第二年會default
求d1，2的公式里T和t的區(qū)別是什么呢，為什么1:53:30例題4中都是用time to maturity?
為什么這里要除50%
老師你好，這個25題我不太能理解，為什么根據(jù)merton 模型算出來的equity和debt直接就成了證券化里面的equity層級和senior層級，這有啥關(guān)系啊
老師 我不太會區(qū)分指數(shù)分布的條件違約概率和聯(lián)合違約概率不的區(qū)別。首先，您看比如這道題，題干即第一年不違約第二年違約。這和我們說的joint probability的表述一樣呀 同時考慮第一年不違第二年違約。這時如果用指數(shù)分布分別計算C2-C1結(jié)果這道題我就選錯了。所以 請問如何知道這是在考無記憶性所以就算后一段的就行了呢？
老師你好，關(guān)于segregation對于credit exposure和funding exposure的影響我還是有點(diǎn)疑問，如果是credit exposure，拿到抵押品為什么會希望隔離呢，拿到抵押品之后不是可以再去再抵押融資嗎，這樣不是對我來說也是有利的嗎
294題 300%的PSA 為啥是等于0.6%？
程寶問答
金程問答