老師，這一題的B為什么不對(duì)，一共兩個(gè)參數(shù)，形狀和規(guī)模，現(xiàn)在選項(xiàng)B已經(jīng)說了如果X是服從正態(tài)分布的，那么就是說形狀參數(shù)就知道是0了吧，所以只需要β了，哪里有問題？
老師寫了兩個(gè)計(jì)算portfoilo--σ的公式，第一個(gè)在筆記的第2頁，是考慮資產(chǎn)權(quán)重的，第二個(gè)在筆記的第4頁卻不考慮權(quán)重，請(qǐng)問是為什么呢？
請(qǐng)老師講講這里圖示的解題邏輯，謝謝
請(qǐng)問老師abd分別怎么提高var的預(yù)測(cè)
請(qǐng)問這里的顯著性是水平是計(jì)算統(tǒng)計(jì)量時(shí)的顯著性水平還是，還是在假設(shè)檢驗(yàn)中找是否拒絕標(biāo)準(zhǔn)的顯著性水平？
老師最后講QQ圖時(shí)最后那個(gè)肥尾的圖，我認(rèn)為并不存在，因?yàn)閮蓚?cè)相比正態(tài)分布是肥尾的，中間又是一樣的，那肥尾多出來的面積怎么解釋？這不總面積就大于1了嗎？
51題c選項(xiàng)有點(diǎn)不理解
老師，關(guān)于相關(guān)性的case中第三個(gè)。我記得應(yīng)該是關(guān)于long equity tranch的，不是嗎？第三個(gè)case是賣equity tranch的保險(xiǎn)，因?yàn)槲C(jī)中equity tranch的價(jià)值上升 (senior tranch價(jià)值下降) 因此所有tranch 趨同。所以long equity tranch策略是對(duì)的，只是由于相關(guān)性上升而保費(fèi)收益不能覆蓋理賠的錢。所以變成了失敗案例。 請(qǐng)問老師不是這樣嘛？為何這里老師講的是long senior tranch?? 這和我以前記憶的不相符呀。（是否是講義寫錯(cuò)了？）
老師，這個(gè)規(guī)則是哪一章的？
這道題，loss為何是正數(shù)
1.為什么N越大，VAR值越稀疏？ 2.例子中，為什么n=1000時(shí)VAR=10，n=100時(shí)VAR=100
PPT上134頁寫的是 相關(guān)性波動(dòng)率在經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候是最高的啊
b選項(xiàng)沒看懂 這個(gè)是結(jié)論嗎
還是不太懂原理，麻煩再講一遍。另外為什么是put，而不是call呢？
其他的9個(gè)模型做出的短期利率變動(dòng)，和正態(tài)分布和對(duì)數(shù)分布的利率對(duì)比，對(duì)于期權(quán)算出來的價(jià)格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
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