老師，可以重新解釋一下這道題嗎
老師好，請問這個解析里面說的在95%的置信水平下，落在預測范圍之外的觀察值【不應(yīng)超過1個】 （期望值僅為觀測值的一半）。在此模型中，有兩個觀測值超出了預測范圍，這與95％置信度不符。 該模型與回測結(jié)果不相符?；販y只適用于未發(fā)生重大變化的投資組合。【不超過一個】是通過exception=np=10*0.05=0.05約等于出來的這個1嗎？謝謝
資本金用來覆蓋VaR,ES尾部損失不是應(yīng)該通過保險緩釋的么
這道題的sigma為什么不除以根號12，用于獲得每個月的波動率呢？
圖中豎著的坐標（z坐標）是什么含義？
請問老師，1-2的預期收益率能不能直接按6%×50%+10%×50%得到8%再加0.2%求得？
請問老師,dw=§*dt^0.5,但是此題中給出dw=0.3,那么用二叉樹推第二期時為什么還能認為有§=-1,而減去sigma*dw呢？
對數(shù)正態(tài)分布到底是肥尾還是瘦尾呢
關(guān)于波動率的假設(shè)的那一項，波動率這個本來就是假設(shè)，就算是適用bs model 的真實的波動率并不是constant的，bond的波動率為什么不能也假設(shè)為constant
這個α是單尾么？
補充
計算市場風險VaR是雙尾還是單尾Za
精 老師，這里的dt我能不能通過，dw算出來？dw=-0.5，那么根號dt應(yīng)該是0.5，dt等于0.25這樣算出來時間，可以嗎
老師，講一下這個題吧。謝謝
精 老師，請問QQplot的linear和non-linear說的是經(jīng)驗分布還是正太分布？，沒太懂為什么non-linear不能判斷是不是正態(tài)分布。
程寶問答
金程問答