老師好，極值理論有關(guān)的考點有哪些麻煩老師總結(jié)下
老師好，A選項波動率改為固定的，對嗎？
股票隱含波動率分布為什么左肥右瘦
市場風(fēng)險的VaR計算不是按照10day 99%嗎？那為什么回測用的又是1day？不匹配呀。
這個B選項，是正態(tài)分布，所以尾部指數(shù)為零，所以只需要一個β，這個解釋不對嗎？
老師好，B選擇從哪個角度考慮也是對的呢？
單看ATM這點的兩邊的線，不就是兩個假笑么（只是一個往左假笑，一個往右假笑）
bootstrapping 也是傳統(tǒng)歷史模擬法嗎
理論上違約概率高的var也應(yīng)該高才對吧？
Model 4（lognormal model） yield volatility is constant, but basis-volatility increases with the level of the short-term rate 如何理解呢？謝謝
老師，降低2類錯誤，就是增加1類錯誤，那就是降低顯著性水平α，那應(yīng)該選擇C，增加了confidence level，就是降低了α
model1/2/3的結(jié)果是不是都是等差數(shù)列呀？這一題里計算的Ruu=8.6384%，Rdd=6.3866%，二者的平均數(shù)剛好等于Rud=7.5125%
波動率微笑曲線
老師，請問在QQ plot圖形，如果不對稱的話，怎么判斷經(jīng)驗分布向左偏還是右偏呢
老師，這里的映射提到了swap，有點忘記payer swap究竟指的是什么？為什么是收浮動，支固定呢
程寶問答
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