金程問(wèn)答
老師，為什么四舍五入變4萬(wàn)之后不算exceptions了？
在FRTB這門(mén)課中，有提到VaR值的計(jì)算的思想有自上而下和自下而上兩種方法，那ES是否也是有這兩個(gè)思路呢？其次，從99%10day的VaR+99%10day的stressVaR調(diào)整成97.5%ES來(lái)計(jì)算，那這里ES計(jì)算的是不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢？在課程的后段中，老師有講到TotalCapital計(jì)算的公式中是含有EST,ESPj，這里的ES是計(jì)算的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是總風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，ckean return. actual return . hypothetical return這幾個(gè)分別是啥定義呢
第六頁(yè)，重要知識(shí)點(diǎn)單調(diào)性里面說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)差不滿(mǎn)足單調(diào)性，這個(gè)怎么理解？
老師好，在買(mǎi)相關(guān)系數(shù)的三種方法中，講義中講到當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升時(shí)，可通過(guò)buy put option on an index,sell put option on individual stock.但是百題中第48題中提到buy call option on an index,sell call option on individual stock.也是可以的。這有點(diǎn)費(fèi)解。相關(guān)系數(shù)上升，不是意味著危機(jī)來(lái)臨，難道還有大盤(pán)股和小盤(pán)股都漲的情況嗎？
精 老師，這里的dt我能不能通過(guò)，dw算出來(lái)？dw=-0.5，那么根號(hào)dt應(yīng)該是0.5，dt等于0.25這樣算出來(lái)時(shí)間，可以嗎
老師，可以幫忙補(bǔ)充個(gè)知識(shí)嗎？對(duì)數(shù)分布的概念，以及對(duì)數(shù)分布與正態(tài)分布間的關(guān)系，謝謝！
老師您好，能否幫忙解釋下“If the estimation period was quiet (volatile) then the estimated risk measures may understate (overstate) the current risk level.”謝謝
VaR和new的數(shù)是咋算的啊
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題，1、第69題，CIR model 是如何看出短期利率的波動(dòng)率是下降的呢，也就是如何理解A選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，從公式看波動(dòng)項(xiàng)和R的平方根成正比例，這樣理解的話(huà)如果R穩(wěn)定以后波動(dòng)項(xiàng)就不是下降的了呀；2、第73題，題目給的PUT OPTION 是2年后到期，標(biāo)的債券是三年期的，那是不是PUT的價(jià)格算到第一年末呢，為什么PUT還有兩年到期價(jià)格卻算到0時(shí)刻呢
譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量怎么區(qū)分?
老師，這里面西格瑪怎么會(huì)是0.8%，它說(shuō)是80BP，不需要換算成相對(duì)5%的利率變動(dòng)值是多少嗎？而且，這里用的是年波動(dòng)率，不需要換算成每月的波動(dòng)率嗎？
老師，這個(gè)規(guī)則是哪一章的？
99%的var不是2.33嗎，老師視頻里面說(shuō)是2.58
這道題不是很懂，請(qǐng)講一下唄
程寶問(wèn)答
