CD是什么意思
這個題能麻煩老師講一下a后半句該怎么改，以及,c么
請解釋一下A和C
要怎么理解這一題？
ABC為何不對呢？
第三個選項的意思是long variance的策略也能也能當做long correlation用嗎
zero-coupon government bonds 可以當風(fēng)險因子吧
dv01×敞口×Δy，對于期貨和現(xiàn)貨要相等，這個知識點能在講下不，謝謝
老師好，rt=loss/ pt-1，若等式左邊為正態(tài)分布，為什么能推出 pt -1是正態(tài)分布呢？若pt正態(tài)分布，loss 也是正 態(tài)分布，正態(tài)分布?正態(tài)分布=正態(tài)分布嗎？
債券的mapping都是映射到期限相同的零息債券，這樣理解對嗎？
這里的0.905797 0.976563是怎么來的 能不能列一下
題干描述的是擔心同樣的權(quán)重有問題，詢問備用的方法權(quán)重發(fā)生改變的，選項兩個都不改變權(quán)重，難道不是應(yīng)該選擇D項？兩者都不嗎？
一直不理解為什么波動率高反應(yīng)到概率密度函數(shù)上就是肥尾，這個邏輯該怎么理解呢
為什么第二年要加40個bp？第二年的利率不也代表的是第一年末到第二年末這段時間的利率嗎？那應(yīng)該只承擔了一年的風(fēng)險？還是說站在當下來看，第一年末到第二年末這段時間的利率會經(jīng)歷第一年內(nèi)和第二年內(nèi)兩年的變化，所以需要補償兩年的風(fēng)險溢價？
程寶問答
金程問答