CIR model: mean-reverting model with constant volatility and basis-point volatility that increases at a decreasing rate 這句話怎么理解，謝謝老師
這里的0.3是ε嗎？ε叫什么名字
Dw是什么
A選項(xiàng)為什么不能用左邊比呢
請(qǐng)問講的那個(gè)利率乘以久期乘以本金算var這種能再講一下嗎？書上是用interpolation算的2.733年對(duì)應(yīng)的百分比的Var，也不是乘以時(shí)間這種。講義的這個(gè)公式VaR(portfolio)=3*VaR(3-yr int)*200M就有點(diǎn)不明白前面為什么有那個(gè)3？上面的VaR(portfolio)=1.484% × $200 = $2.97million也不是乘以時(shí)間??？或者就說用乘以時(shí)間的公式，那個(gè)百分比的Var是什么？單年的？
老師 這里面第二個(gè)公式什么意思啊 我這道題算成3×1.484%×200了
請(qǐng)問老師，這里說FRTB提供IRC衡量MRC的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，是否可以理解成現(xiàn)在巴3終稿只有這里是包含F(xiàn)RTB的內(nèi)容？
老師收浮動(dòng)（long float bond ) 這里，0時(shí)刻現(xiàn)金流100，后面每年不是還要收取浮動(dòng)利息嗎，為什么表格里沒有現(xiàn)金流？
”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “這是說5%VaR的意思是嗎，95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢，區(qū)別是不是不是95%VaR在分布右邊，5%VaR在分布左邊呢？
問題1：waterfall of the liquidity horizon categories指什么？是不是5個(gè)流動(dòng)性時(shí)間？問題2： scaled to the square root of the difference in the horizon lengths of the nested risk factors.這個(gè)指什么？沒有看到哪里需要scaled to the square root 的??？
老師好，bsm模型的假設(shè)有哪些能幫我總結(jié)一下嗎，謝謝！
計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR是雙尾還是單尾Za
請(qǐng)問老師這個(gè)題有視頻講解嗎
老師在講volatility調(diào)整的例子時(shí)重新調(diào)的return就重新排序，并用non-parameter取得新的var，這例子說的return也是var是么，return=（μ-Zασ），是這樣嗎
老師，這一題的B為什么不對(duì)，一共兩個(gè)參數(shù)，形狀和規(guī)模，現(xiàn)在選項(xiàng)B已經(jīng)說了如果X是服從正態(tài)分布的，那么就是說形狀參數(shù)就知道是0了吧，所以只需要β了，哪里有問題？
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