請問老師abd分別怎么提高var的預(yù)測
%var的公式計算出的結(jié)果為什么是數(shù)值，還帶貨幣單位？
想問一下老師，5%VaR一般代表的是confidence level5%還是顯著性水平5%？
老師，請問第80題為什么es是求加權(quán)的期望值，es不是只求尾部的等權(quán)重均值嗎？
精 有點暈，請老師再講解下這個突性價值，謝謝
請問這張圖的橫縱坐標(biāo)分別是什么？
關(guān)于次可加性，就是組合的風(fēng)險小于等于組合前的風(fēng)險。有一條結(jié)論是 VaR不是滿足次可加性的。但是VAR有一條性質(zhì)是： VAR（p）=sqt(var1^2+var2^2+2*ρ*var1*var2) 如果ρ=1，則VAR（p）=var1+var2 如果ρ=0，則VAR（p）=sqr(var1^2+var2^2)< var1+var2的 這么來看，VAR不就滿足次可加性了嗎？
the longer the window, the sparser the var curve, 隨著window期的變長，var也變得更稀疏，請問這句應(yīng)該怎么理解，var值變稀疏 是好事嗎？
精 老師，請問POT和GEV都是基于（i.d.d）獨立同分布的嗎？我記得這兩個都不是獨立同分布的吧，因為極值理論EVT沒有要求損失要i.d.d不是嗎 (EVT是適用于任何風(fēng)險的不是嗎)？此外結(jié)合這道題，題干后面一句話的意思好像是說因為clustering了所以違反了獨立同分布的假設(shè)。？但是EVT中不管是POT還是GEV或者是METV(multivariate extreme value theory)都沒有i.d.d假設(shè)不是嗎？如果有的話，還想請教下老師 就是ETV的假設(shè)都是什么？我可能落了這里的知識點了
Model 2 is an equilibrium model, rather than an arbitrage-free model, because no attempt is made to match the term structure closely。這句話什么意思
這道題，loss為何是正數(shù)
老師，為什么增加confidence level后，越容易拒絕呢？比如從95%1.96到99% 2.33，肯定是1.96更容易拒絕呢
b選項沒看懂 這個是結(jié)論嗎
其他的9個模型做出的短期利率變動，和正態(tài)分布和對數(shù)分布的利率對比，對于期權(quán)算出來的價格都不一致嗎？難道正態(tài)分布算出來就是正確答案嗎？那還需要這些模型干嘛？
The Gauss+ model is well-known among practitioners as a tool for both proprietary trading and hedging. 老師，這里的自有交易指的是什么啊，相對價值交易嗎？和vasicek比較, which is a 均衡模型可以用來做相對價值交易，但是gauss+也可以嗎？ 另外一個問題，這兩個模型是如何使用在對沖里呢？
程寶問答
金程問答