老師 上課講的結(jié)論是correlation volatility is highest in worse economic states. 那就應(yīng)該是在recession的時候最高啊 謝謝
解釋一下12 其中的1 的skew and kurtosis怎么判斷 2 沒明白啥意思
老師現(xiàn)在這道題涉及的知識點還在考綱里嗎
還是不太懂原理，麻煩再講一遍。另外為什么是put，而不是call呢？
B都沒解釋清楚，麻煩仔細(xì)講解b的問題，我認(rèn)為不矛盾
老師，Hypothetical return則是假設(shè)組合內(nèi)部資產(chǎn)權(quán)重被“凍結(jié)”是什么意思呀
這個題不能直接套公式嗎
請翻譯并解釋一下C和D錯在哪里
1、這道題問得是估計GEV三個參數(shù)的方法吧？ 2、我看答疑有說有三種估計方法，但是答疑沒有寫得很清楚，請把這三種方法單獨逐一解釋一下。 3、這三種方法的任意一種方法都可以估計GEV的三個參數(shù)，還是每個參數(shù)都需要使用一種特定的方法？
這題不是很好記憶，能用圖解釋一下為什么寬和窄對應(yīng)保守和激進么
請問其他三個選項分別表達的是什么？
請問這是哪一個知識點？相關(guān)知識點還有哪些？
這里提到的是VAR的exception數(shù)量，是因為ES回測不好做，所以仍然使用VAR回測嗎？
這個題目是不是有兩個點，一是A，說的是置信度高的var回測準(zhǔn)確性低。二是BCD的，回測的置信度過高，會導(dǎo)致檢驗力度不佳，一類錯誤減少，但二類錯誤增加？有點混亂，幫忙梳理下。
A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的，則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? B項目不應(yīng)該1-2倍標(biāo)準(zhǔn)差的隱含波動率是比指數(shù)正太分布的要低，則定價比較高?不對嗎? 這個和百題108也是對應(yīng)的呀，百題的108題目的A是用指數(shù)正太分布代替股票期權(quán)的out the money call option的波動率，那是會導(dǎo)致波動率偏高，則波動率越高定價越低吧？，
程寶問答
金程問答